Erfahrung

Kredit, Märkte, quantitatives Risiko
und Analysesysteme.

Jede Station brachte eine andere Perspektive auf komplexe Systeme: Code, Märkte, Modelle und die Infrastruktur, die sie verbindet.

Investment Risk Manager

Vontobel

Investmentrisiko und Analysesysteme

Investmentrisiko über Fonds, quantitative Analyse, Daten, Automatisierung und KI-gestützte Analysewerkzeuge.

Ausgewählte Projekte

01
Governance-Plattform für Risikodaten
Migration verteilter Excel- und Legacy-SQL-Daten nach Snowflake mit RAW- und HIST-Schichten, gesteuerten Views, Orchestrierung und automatisierten Qualitätskontrollen.
02
Entscheidungsorientierte Risikoanalytik
Aufbau standardisierter Dashboard-Objekte mit integrierter Aktualität, Qualität und Herkunft sowie einer semantischen Schicht für einen Investment-Risk-Agenten.

Quantitative Analyse und Risiko

Partners Group

Quantitatives Risiko

Quantitatives Risiko in Private Markets, FX-Hedging, Python-Automatisierung und SQL-gestützte Analysewerkzeuge.

Ausgewählte Projekte

01
Unternehmensweite FX-Hedging-Plattform
Steuerung von über 36 Milliarden US-Dollar aktivem Nominalvolumen und mehr als 15.000 jährlichen Transaktionen mit präziser Allokation unter engen Fristen.
02
Automatisierung und Optimierung von Hedges
Entwicklung von Python-Bibliotheken für Rollovers, Anteilsklassen-Hedging, Treiberabstimmung, Trade-Netting und automatisierte Performance-Attribution.
03
Infrastruktur für NAV-Prüfungen
Entwurf eines normalisierten SQL-Speichers für NAV- und AUM-Daten sowie eines AWS-gestützten Prüfprozesses zur Reduktion manueller Abstimmungen und Eingabefehler.

Kredit, Treasury und Märkte

Banca March

Märkte und Kredit

Kredit und Märkte: Fixed Income, Commercial Paper, Derivate und FX sowie Automatisierung mit Python und SQL.

Ausgewählte Projekte

01
Bewertungsmodell für Commercial Paper
Entwicklung und Einführung eines Random-Forest-Modells in Python zur Verbesserung der Preisfindung im illiquiden spanischen Commercial-Paper-Markt.
02
Analytik für den Trading Desk
Integration von SQL-, Python- und VBA-Workflows für Portfoliobewertung und Risikoberichterstattung in Echtzeit.
03
OTC-Derivate und Primärmarkt
Strukturierung von Zinsswaps, FX-Optionen und Forwards für Firmenkunden sowie Begleitung von Anleihe- und Commercial-Paper-Emissionen bis 500 Millionen Euro.

Ausbildung & Forschung

Mathematik und Physik prägten meine Art, Probleme zu strukturieren. Die Finanzwelt machte sie praktisch anwendbar.

Eine quantitative Grundlage aus Studium, eigener Forschung und professioneller Weiterbildung im Finanzbereich.

Doppelabschluss in Mathematik und Physik

Universidad Complutense

2014–2020

Mathematik · Physik

Ausbildung in Algebra, Analysis, theoretischer Physik und wissenschaftlicher Modellierung. Die mathematische Abschlussarbeit wurde mit 10/10 bewertet.

Master in Börse und Finanzmärkten

IEB

2019–2021

Finanzen · Märkte

Angewandte Finanzwissenschaft mit Schwerpunkt auf Fixed Income, Derivaten und Portfoliokonstruktion. Das Abschlussprojekt zu einer Zinsderivate-Strategie wurde mit 9/10 bewertet.

CFA Charterholder

CFA Institute

2021–2023

Berufliche Qualifikation

Alle drei Stufen des CFA-Programms wurden in aufeinanderfolgenden Jahren abgeschlossen.

Ausgewählte Abschlussarbeiten

Beide Arbeiten sind auf Spanisch verfasst und öffnen direkt als PDF.

Abstrakte Illustration, die algebraische Strukturen mit Gravitationswellen-Geometrie verbindet

Mathematik · Español · 49 pp.

Criterios de irreducibilidad de polinomios en dominios de factorización única

Irreduzibilitätskriterien für Polynome in eindeutigen Faktorisierungsbereichen im Kontext der kommutativen Algebra.

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Physik · Español · 25 pp.

Radiación gravitacional: modos cuasinormales de estrellas relativistas

Untersuchung der Gravitationsstrahlung anhand quasnormaler Moden relativistischer Sterne.

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